Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Ferhat
dc.contributor.authorSinoplu, Çağatay
dc.date.accessioned2023-04-28T10:19:51Z
dc.date.available2023-04-28T10:19:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationDemirci, F. & Sinoplu, Ç. (2023). Yatırımcıların Risk İştahları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma . Muhasebe ve Finansman Dergisi , 0 (98) , 155-170 . DOI: 10.25095/mufad.1211699tr_TR
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2801352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11772/16154
dc.description.abstractAraştırmanın amacı Borsa İstanbul (BİST) yatırımcılarının risk iştahları ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi test etmektir. Yatırımcıların duygularını yansıtan çeşitli endekslerin hisse senedi getirilerini açıklayan bir değişken olmaları üzerinde genişleyen bir literatür vardır. Ancak BİST özelinde hazırlanan bir duygu endeksi ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Araştırmada BİST yatırımcıları için Veri Analiz Platformu tarafından hazırlanan Risk İştahı Endeksi (RISE) ve BİST 30 endeksinde yer alan firmaların hisse senedi getirileri arasındaki ilişki yerli yatırımcılar ve yabancı yatırımcılar için iki farklı model üzerinden panel regresyon analiziyle test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yerli yatırımcıların risk iştahlarındaki değişim hisse senedi getirilerini istatistiki olarak açıklayan bir faktör iken yabancı yatırımcıların risk iştahlarındaki değişim hisse senedi getirilerini açıklayan bir faktör değildirtr_TR
dc.description.abstractThe aim of the research is to test the relationship between risk appetite and stock returns of Istanbul Stock Exchange (BIST) investors. There is a literature that expands on various sentiment indexes reflecting investors' emotions as a variable explaining stock returns. However, research on the relationship between a sentiment index specifically prepared for BIST and stock returns is quite limited. In the study, the relationship between the Risk Appetite Index (RISE) prepared for BIST investors by the Data Analysis Platform and the stock returns of the companies listed in BIST 30 index is tested through panel regression analysis using two different models for domestic and foreign investors. According to the findings, the change in risk appetite of domestic investors is a statistically significant factor explaining stock returns, whereas the change in risk appetite of foreign investors is not a significant factor explaining stock returns.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherMUFADtr_TR
dc.relation.isversionofDOI: 10.25095/mufad.1211699tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDavranışsal finanstr_TR
dc.subjectPanel regresyontr_TR
dc.subjectBorsa İstanbultr_TR
dc.subjectHisse senedi getirisitr_TR
dc.subjectRisk iştahıtr_TR
dc.titleYatırımcıların risk iştahları ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: Borsa İstanbul’da bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between investors’ risk appetites and stock returns: A study on Borsa Istanbultr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-6206-1322tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-6356-460Xtr_TR
dc.identifier.issue98tr_TR
dc.identifier.startpage155tr_TR
dc.identifier.endpage170tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record